CFA L3 PM Trade Strategy and Execution 문제집

이 글은 포트폴리오 매니저의 관점에서 거래 전략과 실행에 대해 다루고 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:

 

주요 주제

• 거래 전략 선택 및 구현
• 거래 비용 측정 및 평가
• 전자 거래의 성장과 알고리즘 거래, 머신러닝의 활용
• 다양한 시장(주식, 채권, 파생상품, 외환 등) 검토
• 규제 및 거버넌스 관점의 거래 프로세스와 절차

 

핵심 포인트

• 포트폨리오 매니저와 트레이더의 긴밀한 협력 필요성
• 거래 동기, 위험 회피, 긴급성 등을 고려한 적절한 거래 전략 선택
• 포트폴리오 관리 프로세스와 거래 실행의 통합
• 시장과 증권 유형에 따른 거래 전략 변화
• 실행 품질 및 브로커/거래 장소 성과 평가의 중요성
• 규제 및 거버넌스 기준을 충족하는 거래 절차 문서화

 

글의 구성

• 포트폴리오 매니저의 거래 동기
• 거래 전략 선택을 위한 입력 요소 및 프로세스
• 거래 구현 선택 및 알고리즘 거래
• 다양한 시장 비교
• 거래 비용 측정 및 실행 평가 방법
• 거버넌스 관점의 거래 절차 평가 지침
• 결론 및 요약

문제집은 아래와 같습니다:

https://docs.google.com/document/d/1Y70QWWUNEaNabXeRgO94Yr6zjdWhbYBcQSJ3nlR2tGE/edit?usp=sharing